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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3つの資産からなるポートフォリオの…)

ポートフォリオの分散と共分散の計算方法

このQ&Aのポイント
  • ポートフォリオの分散(Var(Rp))や資産間の共分散を求める方法についてご教示ください。
  • また、資産aとb、aとc、bとcの相関係数(ρab、ρac、ρbc)を導く式も知りたいです。
  • さらに、ポートフォリオの収益率(Rp)と資産a,b,cの収益率(Ra,Rb,Rc)の関係についても教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#108554
noname#108554
回答No.1

導くも何もほとんど分散と共分散の定義から出ますよ。 3.は共分散と分散の比みたいなものだし。 共分散と相関係数の定義が出ているHPを一応貼っておきます。

参考URL:
http://epp.eps.nagoya-u.ac.jp/~sirono/cra20/node22.html
UNITOM
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。 ご回答非常に参考になりました。 ありがとうございます! 私ももっと勉強していきたいと思います。

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