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ポートフォリオについての問題です
期待収益率１０％、標準偏差１２%の株式ポートフォリオと収益率が５％の安全資産からなるポートフォリオの期待収益率とリスクを求めてください。 （組入れ率は５０％、５０％とする）
- hot39hot55
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- 経済学・経営学
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期待収益率 = 50％×10％ ＋ 50％×5％ = 7.5％ リスク^2 = 50％^2×12％＾2 ＋ 50％^2×0％＾2 ＋ 2× 50％×12％×50％×0％×0 = 0.0036 リスク = √0.0036 = 6％
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