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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です（原文：解析幾何の問題なのですが、）
株式の収益率の統計値を用いた資産の収益率の標準偏差と期待値の関係
このQ&Aのポイント
- 解析幾何の問題なのですが、株式AとBの収益率の期待値、分散、相関係数が与えられています。
- 資産の収益率はAとBの収益率の比率によって決まり、その組み合わせによって標準偏差と期待値がどのように変化するかを求めています。
- 具体的な計算方法がわからず困っているので、統計学の知識に詳しい方に助言を求めています。
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noname#185706
回答No.1
>μ=2-x RA、RB の期待値をそれぞれ μA、μB として、 μ = x × μA + (1 - x) × μB = x × 1 + (1 - x) × 2 = 2 - x >(δ^2)=3(x^2)-4x+2 これは不思議な式です。 (δ^2) = 3(x - 2/3)^2 + 2/3 と書けますから、分散 δ^2 は x = 2/3 で最小値 2/3 をとります。この最小値は元の Ra と Rb の分散 (1 と 2) より小さいのですが、そういうことはふつうの集団ではおこらないと思います。ふつうの集団に対して計算してみると (δ^2) = - x^2 + 2 となりますが、素人のすることですので、これはたぶん間違っているのでしょう。どうすれば与式が出るのか、私も知りたいです。
お礼
回答有難うございます。期待値の式は理解することができました。 標準偏差の式はもう少し考えてみます。