共分散

質問

次のような同時確立密度関数をもつ連続型確率変数X,Yがある。XとYの共分散を求めなさい。
f(x,y)=　 x + y (0≦x≦1,0≦y≦1)
　　　　　0 (その他)
大学で授業を聞いていなかったためこの問題が全くわかりません。教科書を見ても説明が難しすぎて全くわかりません。分かりやすく解説していただくとありがたいです。

回答No.2

guuman

共分散の定義式を正確に補足に書け
ただし
Eを全く使わずにf(x,y)を使って厳密かつ正確な定義式を示せ

回答No.1

guuman

共分散の定義式を正確に補足に書け

補足

二つの確率変数(X,Y)に対してμx=E(X),μy=E(Y)とおくとき

Cov(X,Y)=E[(X-μx)(Y-μy)]=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

をXとYの共分散と呼ぶ

全く意味がわかりません