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確率過程に関する参考書・問題集
こんにちは。確率過程を独学で勉強してるものです。今使ってる参考書は、”確率過程の基礎”という本でR・デュレット著、シュプリンガーからの出版です。大変気に入っていてはいるのですが、練習問題に取りくもうと思っても、解答がなく困ってます。独学なため、何かしら問題集（回答付）のようなものがあればと思ってます。要求としては、マルチンゲール、マルコフ、ブラウン運動がその中に入ってれば幸いです。もし、ご存知の方がいましたら、教えてください。
- michealjagger
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問題集は知らないので、参考書で、解答も全部ではないがついているもの 英書でマルコフ過程が主のもの、 P.G.Hoel,S.C.Port, C.J.Stone著 Introduction to stochastic processes 大学図書館にならあるでしょうから、問題と解答だけコピーすればということで、・・・。
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- cabinessence
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回答No.1
具体的な参考書はあげられないのですが、金融工学の参考書がよいのではないでしょうか。 理論寄りがいいのであれば、 伊藤清「確率過程」１、２（岩波書店1957）岩波講座現代応用数学:A.13.1-A.13.2
