確率微分方程式の解き方

質問

数学初学者で困っております。。

dσ^2=a(σ)dt+b(σ)dW　Wはブラウン過程

といった確率微分方程式が与えられていた場合に、

dσに関する確率微分方程式を得るにはどうしたよいのでしょうか？？

伊藤の公式をつかうとか、方針が分かると助かります。

回答No.1

spring135 · ベストアンサー

dσ^2=2σdσ

故に

2σdσ=a(σ)dt+b(σ)dW　

dσ=[a(σ)/2σ]dt+[b(σ)/2σ]dw