確率微分方程式について

質問

「確率微分方程式の数値的解法」について勉強したいと思っておりますが、何か参考になるような本やHPなどありましたら、教えてください。

回答No.3

taktta

下記サイトにのっている参考書はじっくり読むとすべて
よくわかる本です。
私は半数の本は読んだ経験からいっています。
またごくイメージを掴むには,朝倉書店の確率微分方程式
入門前夜　
保江邦夫氏などでもいいとおもいます。
数値解法は,式の計算なのでマセマチカなど使ってできると思います。
自分でｇｏｏｇｌｅなど検索すれば、いいと思いますが。

参考URL：

http://www3.ocn.ne.jp/~eee/SDEtop.html

回答No.2

taktta

あなたはルべーグ積分や測度論,確率論は一通り知っているという前提でよろしいのでしょうか。

補足

確率論についてはある程度理解しているつもりですが、ルベーグ積分や測度論については、まだ、これから勉強しようと思っていますので、できたら、そこのところも含んで、参考になる本やHPを教えていただきますと、助かります。

回答No.1

taktta

あなたはルべーグ積分や測度論,確率論は一通り知っているという前提でよろしいのでしょう。