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偏微分方程式が解けません。

f(S,t) = S・N(u/(σ√x ) +σ√x ) - X・e-γx・N(u/(σ√x ) )       u = log(S/X) + (γ-σ2/2)(T-t) この式をσ=に直していただけませんか? σを求めたいです。

みんなの回答

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.2

>Nはだたの係数です。 そうですか。 > u = log(S/X) + (γ-σ2/2)(T-t) のσ2はσ^2 のことですか? だとすると、σに関しては、普通の3次方程式になりますね。 3次方程式の解の公式を使えば、一応、σ= の形に書けるでしょう。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.1

どこに偏微分があるのか、よくわかりませんが。 とりあえず、単に、σについて解いてほしいだとしても、 N() という関数が何のか教えてくれなければ、解きようがないです。

math-math
質問者

補足

N,S,t、γは数値がいれられます。 これは、ブラックショールズモデルです。 ですので、偏微分方程式だと思いました。 本当は、f(S,t)を求めるための式なのですが、 逆にそれがわかっていて、σを求める式をもとめたいです。 ですので、Nはだたの係数です。 わかりにくくて申し訳ないです。

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