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ミクロ経済学について
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回答No.1
このような制約付き最大化問題を解くときの方法としてラグランジュの未定係数法というのを知っているだろうか。たとえば、ある個人の予算制約のもとでの最大化問題をラグランジュ法で解いたことがある?たとえば、 max U=u(X,Y) s.t. PxX+PyY=I ここで、XはX財の消費、YはY財の消費、PxはX財の価格、PyはY財の価格、u(X,Y)は効用関数。この問題を解くためにはラグランジュ関数を L=u(X,Y)+λ[I - PxX -PyY] と定義する。上の最大化問題の1階の条件はLをX, Y, λで微分してゼロとけばよい。つまり、一階の条件は 0=∂L/∂X=∂u/∂X - Px 0=∂L/∂Y=∂u/∂Y - Py 0=∂L/∂λ=I - PxX - PyY である。 経済数学の教科書(参考書)を見てごらん。どの本にも説明がある。これが理解できたら、質問の解答はこれのストレートの応用です。