共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか？

質問

共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか？
現在、共分散行列について調べているのですが、分散共分散行列ばかりが引っかかって混乱しています。

回答No.1

alice_44 · ベストアンサー

両者は、全く同じものです。
共分散行列の対角要素が、
各確率変数の分散になっているため、
一部の流派では、分散共分散行列と呼ぶのです。
分散行列と呼んでしまう流派もあります。
もともと、分散と共分散を区別することが
つまらないことなのかもしれません。
ベクトルの内積を考えるとき、
a・b と a・a で用語を変えたりは
しませんよね。

お礼

全く同じ物だったのですね、呼び方が複数あるとはややこしいですね。
統一したらいいのに、と考えるのは素人だからでしょうか。
回答ありがとうございます。