共分散行列の逆行列について

質問

現在，線形判別分析(Fisher's LDA)のレポートに取り組んでいるのですが，
クラス内分散Swの逆行列を持たない時，データセットがどうなっているときと言えるか
という問題が分かりません．

答えが分かる人がいたら教えてください．

回答No.1

kamiyasiro · ベストアンサー

それは，観測変数の少なくとも２つの間に
線形従属関係（線形制約）があって，
分散共分散行列（あるいは相関係数行列）のランクが落ちているときです．
この場合，行列式が０となって，逆行列が求まりません．

線形代数学の常識ですが・・・