ARXモデルのeXogeneous（外因性）とは？

2012/02/09 23:08

このQ&Aのポイント

ARXモデルのeXogeneousは、外乱を含む情報を表しています。人間の知覚だけでなく、外乱の影響も考慮することが重要です。
ARXモデルのeXogeneousを含む場合と含まない場合で、モデル化の結果に違いが生じます。外乱の影響を考慮したモデルは、より現実的な予測が可能となります。
ARXモデルのeXogeneousは、出力の再帰項を指しています。外乱の影響を考慮することで、モデルの精度向上が期待できます。

mon-monkey
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物理学
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tac351115
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2012/02/21 22:38 回答No.1

ARモデルは自己回帰のｙの項だけですが、ARXモデルは自己回帰以外の入力項ｕがあります。外乱ではなく、一般的な操作入力の項です。外乱やノイズがある場合は、ｅやｗなどさらに別の項を追加します。基本的な最小２乗法は外乱やノイズに弱いです。今回は最小２乗法を使われるということなので、そのような項は無視するのが良いでしょう。（ノイズ等が問題になる場合は、最尤推定など他の方法を使います）参考資料 http://arx.appi.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2011/05/100036muroi.pdf