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[金融工学]二項ツリーモデルにおける上昇率uの導出
現在、[Hull]フィナンシャル・エンジニアリング (Options, Futuers, and Other Derivatives) を読んで、 「第10章二項格子概論」P334における式； u=exp(σ・sqrt(δt)), d=u^(-1) を導こうとしているのですが、本書では導出を省略している？ようなので ちゃんと導きたいと思っています。 何かおすすめの本はありますでしょうか。
- wakabayashiryou
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- ketyappy
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回答No.1
リスク中立確率の導出でしょうか？ あるものが現在１００円、１期後の価格が１１０円か９０円 リスクフリーレートが1％として・・・ 100×1.01＝110ｘ+90×（1-ｘ） これを解くと0.55になりますが・・・
