【金融工学】平均・CVaRモデルについて

質問

ポートフォリオを組むにあたって、CVaRを最小化させるように、各資産の最適な投資比率を決定したいんですが、EXCELまたは他の無料のソフトなどで求めることは可能でしょうか？
やり方（手順）を教えてください。お願いします。

回答No.2

ewyr-05

中には－５０％してしまう方もいますので、
やってみて、経験値で行わないとCVaRは構築出来ません。

能力や地合だけでも全く変わってしまいます。
ジャスダックは、－５０～－７５％が平均ですから、

経験を踏んではいかがでしょうか？

補足

ご存知でしたら、やり方を教えてください。

回答No.1

ewyr-05

VaRを何％だと思って参入しているのでしょうか？

補足

５％です。