AIC、SBICについて

質問

VARモデル推定後、インパルス反応関数を計算したいのですが、ラグのとり方でAICの小さい物を選ぶというのは、
マイナスの値が出た場合は「絶対値」が小さいものでしょうか？それとも普通に値の小さいほうでしょうか？
お願いします

回答No.1

noname#7280

統計学のテキストを確認しましたが、そのまま値が小さい方、つまり、負値でも問題ないようです。AICの定義には絶対値、ということは書いてはいませんし、それが負値になる例もあるようです。
　この統計基準のインプリケーションを考えてみるとよりクリアーになるかもしれません。推定誤差が小さければ小さいほど負値になる可能性が大きい。また、ラグの数が少なければ少ないほど、観測数が大きければ大きいほど負値になる可能性が高い。・・・ですよね。また、ラグが以上に大きいと過剰な推定になる可能性があるので情報基準量はより大きな値をとる可能性が高い。そうすると必然的にそのようなモデルは適さないことになる。・・・などなどです。
　そう考えると、別にその値が負値になってもおかしくはないし、より小さい方を選ぶ基準から絶対値ではない。
　・・・こう考えてはどうでしょうか

参考URL：

http://dss.princeton.edu/online_help/analysis/lags.htm