平均値を求めるための統計的な最低データ数

質問

FXという投資での話なんですが、統計的なというか信頼性が高い平均スプレッドと平均スワップを求めたいのですが、最低どの程度のデータ数が必要なんでしょうか？

スプレッドは、買値と売値の差のことで、簡単に言うと手数料のようなものです。
基本的には、土曜日の大部分と日曜日以外は24時間動いています。
そのスプレッドを記録する方法があるのですが、秒未満単位で記録されます。
そして、1日当たりの平均スプレッドを表示できます。
イレギュラーな数値もあるのですが、それを含めてもわずかな時間のため含めても構わないと思います。

スワップは、金利のようなもので1日ごとに変化します。
これはそれほど変化がないように感じます。

そこで、1日当たりの平均スプレッドを1つのデータとし、信頼性が高い（統計的な）平均スプレッドを求めるために最低どの程度のデータ数が必要でしょうか？

また、1日のスワップを1つのデータとし、信頼性が高い（統計的な）平均スワップを求めるために最低どの程度のデータ数が必要でしょうか？

もちろん、データ数が多ければ多いほど信頼性が高くなるのは分かりますが、最低どの程度のデータ数があればいいのか知りたいです。

平均スプレッドと、平均スワップを求めるために、それぞれ最低どの程度データ数が必要か教えてください。

回答よろしくお願いします。

回答No.1

holydevil · ベストアンサー

これだけだと回答は難しいと思います。
まず、平均とは時間軸が時間軸が必要です。何の平均でしょうか？
週、月、年、まずこれを決める必要があり、それにより必要なデータ数が異なります。
あと、どの程度の精度を求めるかによっても必要なデータ数が異なります。
ちなみに、FX会社の日々の平均スプレッドや平均スワップなど調べても、FX会社の
都合で変えているので、統計的になにか割出せるものではありません。言いかえれば
諸事情でテキトーに設定されています。

お礼

回答ありがとうございます。

>これだけだと回答は難しいと思います。

そうですか。
精度というのはパーセンテージのことでしょうか。
それなら、80～90％程度の精度で、時間軸は回答者様にゆだねたいと考えていたのですが。
逆にお聞きしますがどの程度の週、月、年の時間軸であれば計算できるでしょうか？

>都合で変えているので、統計的になにか割出せるものではありません。言いかえれば諸事情でテキトーに設定されています。

そうなんですか。
しかし、特殊な状況でない限り極端な差は出ないように感じます。

もし、この条件で計算できるとしたら回答できるでしょうか？
お手数ですが回答よろしくお願いします。