統計ソフトRの回帰分析について

質問

フリー統計ソフトRの回帰分析に関する質問です。

統計の研究でRというソフトを最近使い始めたのですが、なかなかうまくいきません。
特に、説明変数に期間を考慮した回帰分析のやり方です。

具体的には

二つの変数XとYがあって
ｔ期におけるYの値を過去6期間(k=1,2,3,...,6)のXの値で回帰させたいのですが

（式）
　　　　 6
Yt=A＋ΣBkXt-k
　　　　k=1

どのような式をlm()に入れれば分析できるでしょうか？

回答No.1

DCI4 · ベストアンサー

★回答

式は　電気工学で言う　MA　（移動平均モデル）　　ほぼ　FIR　フィルターですね。
フィルター係数が　A　と　Bk　（k＝1～6までの係数）　です。

A+B1×Z^-1+B2×Z^-1+B3×Z^-2+B3×Z^-3・・・・・・・・+Bk×Z^-k
k＝1　2　3・・・・・・・6　の数列　
Z^-1＝EXP（-ｊωｔ）　 は　 Z変換のZで　シフトメモリ　　遅延器　　1個遅らせる意味

計量経済て言う分野でしょうか　　　当方経済しゃないけど
以下で見ますと　このソフトは以下入れろと書いてありますね

http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r/71.html

y ~ x1 + x2

モデル式 y = a + b1x1 + b2x2 + ε（ ε は誤差項）について，目的変数 y と説明変数 x1，x2 をベクトルで指定する
と書いてあります。

y ~ x1 * x2
含んだモデル式（ x1:x2 でもよい） y = a + b1x1 + b2x2 + b3x1x2 + ε（ ε は誤差項）について，目的変数 y と説明変数 x1，x2 をベクトルで指定する

貴君の式は　誤差なし　O　で入れなきゃOKてことでしょ　この関数は

Xｔ　はすきに入れればいいんじゃないでしょうか　貴君の場合　6　ですね

Yt　がその分　出力されるだけじゃないのでしょうか。