ファイナンス理論で使われる数学

質問

ファイナンス理論で使われる数学

ファイナンス理論や金融理論において数理計画法（線型及び非線型）やゲーム理論など
の最適化理論は使われるでしょうか。
また、使われる場合はどのような状況において使われるのでしょうか。
教えて頂けたら嬉しいです。

回答No.1

ibm_111 · ベストアンサー

ポートフォリオの最適化とか。
http://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%80%80%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%80%80%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96+%E6%95%B0%E7%90%86%E8%A8%88%E7%94%BB&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=&as_ylo=&as_vis=0
実務家さんたちにも使われているはず。
http://www.msi.co.jp/solutions/optimization.html

ゲーム理論はどうでしょうね。
ゲーム理論は基本有限人（2人とか。進化ゲーム理論を除く。）の世界で、
プレーヤー数が増えるほど指数関数的に難しくなるので、
ファイナンスに用いるのは難しいと思います。