多変量解析、独立変数

質問

多変量解析を行いたいと考えておりますが、独立変数の設定については、各独立変数間に相関関係などがある場合はどちらかを除外しなければならないのでしょうか？その検定方法などについてご教授ください。

回答No.1

kamiyasiro

独立変数（説明変数）間の相関関係について検定までやった事例は見たことがありませんが、ご心配のとおり、多重共線性という問題が発生します。
多重共線性とは、簡単に言えば、ある変数を説明変数として取り込むと、それと相関係数の高い変数は取り込むことができなくなってしまう現象です。
問題は、どちらを真に因果関係にある変数として取り込めばいいのか、あるいは、両方とも効いているはずなのに取り込めない、というようなことです。
多重共線性の判定では、CN値，VIF値などを見ます。一般の統計ソフトであれば、内部で求めて表示してくれます。
詳しい説明は避けますが、詳しくお知りになりたければ、
朝野（2000）「入門多変量解析の実際第2版」講談社サイエンティフィック
の108ページ以降に書いてあります。対策も出ています。

さて、ご質問の件、
解析の際、どちらかを除外する必要があるかどうかですが、除外する必要はありません。（解析ソフトが「多重共線性あり」と表示してくれ、他の変数への影響を見ながら解析者が変数を選択するようになっています）
検定方法は最初に述べたように、教科書には出ていませんが、やろうと思えばできないことはないでしょう。ただ、CN値とかVIF値の信頼区間の求め方について書いてある参考書や論文を探さなければなりません。

お礼

早速、回答を頂き有難うございました。まずはこのまま解析を行いたいと思います。助かりました。