自由度調整済み寄与率について

質問

重回帰分析で変数選択を行う際に、変数選択を行ったあとの自由度調整済み寄与率は、行う前の自由度調整済み寄与率と比べて大きくなるのでしょうか？？
また、大きくならないときはその変数選択が間違っているということでしょうか？

よろしくおねがいします

回答No.1

backs · ベストアンサー

どのような基準に基づいて変数選択を行ったのか、そしてその変数選択が適切なものであったのかどうかによって変わるものでしょう。とはいっても、いくつかの方法で変数選択を行えば、一般的には自由度調整済みの決定係数（寄与率）は上がるかと思われます。

>　大きくならないときはその変数選択が間違っているということでしょうか？

「説明変数として採用された変数が目的変数を説明できているか」という点に関していえば、たしかに変数選択の方法が間違っているということになりますね。ただし、決定係数が0.75から0.70になったからといって、変数選択をしたことが誤りだったと考えるのも？？？でしょう。

基本的に変数選択の方法に"最適"というものはないです。だから"間違い"ということもない。

お礼

なるほど、わかりました。
もう一度見直してみようと思います！
ありがとうございました