重回帰分析のＦ検定を教えてください！

質問

重回帰分析で回帰式に適切な変数を入れるためにＦ検定をすると聞いたのですが、Ｆ検定がよく分かりません。
変数を入れるか入れないかに何故Ｆ検定を使うのでしょうか?

また、検定である以上
間違っている変数を回帰式に入れてしまう確率α、
合っている変数を回帰式から外してしまう確率βが出てくると思いますが、それらの値をどうやって出せばいいのか分かりません。

回答お願いします。

回答No.1

backs

おそらく質問者さんがいっているのは「回帰方程式が予測に使えるかどうかの検定」でしょう。もう少し正確にいえば、「分析に使用した説明変数は目的変数を説明できていない」という帰無仮説を検定するわけで、その検定にF検定が用いられるということです。

>　間違っている変数を回帰式に入れてしまう確率α、合っている変数を回帰式から外してしまう確率β

"変数選択"とか"モデル選択"というキーワードでgoogleするとよいでしょう。

お礼

言葉足らずでした。
大体そんな感じでした。