重みの決定方法について

質問

現在、以下のような評価関数を使って最適化をしています。
　 ∞
　∫{e^2+u^2}dt
　 0
この評価関数に重みを付けたいと思っているんですが、重みにどんな値をつけてやればいいのか困っています。
適当に1をつける方法だとか、試行錯誤的に重みを決定する方法はあると思いますが、できれば何か理論的な理由が欲しいと思っています。
このようなとき、一般的にはどのような方法で重みを決定しているのでしょうか？

回答No.2

noname#21649

＞言われているようなものです
使ったことがないので回答不能。

＞このような分野の重みの決定法でも応用できるものなんでしょうか？
制御工学関係で重みを使ったことがないのでわかりません。

ただ.
伝達関数を流れ図から適当に作って.変数が一切わからない。周波数応答を測定して線図を引くための値から最適解を求める
ということはやりました。このときには.線図を１０分割して.その中に存在する点の数を数えて.重みを減らして.図全体に均一な重みがかかるようにして計算しました。
これをしないと.特定の領域の点ばかり多くて発散して解にならないのです。

理論抜きでの重み付数値計算は.測量関係が詳しいです。測量関係の本を見てください。

回答No.1

noname#21649

「評価関数」が何かがわからないので変なことを答えてしまうかもしれません。
統計で使う「重み」ですと
標準偏差の逆数
有効桁数
測定回数
です。

補足

説明不足ですみません。
質問で書いた評価関数とは、制御工学で出てくる2乗積分誤差とか言われているようなものです。

統計で使う重みだとそのようなものになるんですね。

(非)線形計画で出てくる目的関数や、有限要素法などでも重みを使うものがあるようなんですが、このような分野の重みの決定法でも応用できるものなんでしょうか？