【統計学】平均回帰モデル：平均回帰速度について

質問

はじめまして。
わたしは大学院において経済関連の研究をしている者です。そこで、もし知っておられる方がいたらお聞きしたいのですが、

平均回帰モデルにおいて、平均回帰速度とボラティリティー（標準偏差）をサンプルデータより算出する統計学的手法は存在するのでしょうか？
どなたか情報知っておられる方、いましたらよろしくお願いいたします。

回答No.1

stomachman · ベストアンサー

統計学と仰ってますが、数理経済学（というか金融工学）の特殊用語みたいですね。確率積分方程式の話はこのサイトではまず無理と思います。

ですが、データの時系列 y(t) (t=1,2,.....,N)があって、これに直線
y = At + B
をフィッティングしたとき、Aが「平均回帰速度」で
σ=((1/(N-2))Σ((At + B)-y(t))^2)^(1/2)
が「ボラティリティー」、という程度の話であるなら、これは簡単な線形最小二乗法の問題です。
「最小二乗法」や「回帰直線」で検索してみると色々見つかりますよ。