重回帰分析を行った際に計測されるトレランスの値はいくつくらいが望ましい

質問

重回帰分析を行った際に計測されるトレランスの値はいくつくらいが望ましいんでしょうか？
高いに越したことがないのはわかるんですが、仮に０．３くらいの値だと分析結果としては
いまいちと考えるのでしょうか？

回答No.1

ur2c · ベストアンサー

> 重回帰分析を行った際に計測されるトレランスの値
> 仮に０．３くらいの値だと分析結果としてはいまいちと考えるのでしょうか？

明確な基準はないわけですけど "Identifying Multicollinearity in Multiple Regression: Statistics Help for Dissertation Students & Researchers"
http://www.researchconsultation.com/multicollinearity-regression-spss-collinearity-diagnostics-vif.asp
では

tolerance < 0.1
10 < Variance Inflation Factor (VIF) := 1 / tolerance

が参考値になってます。

ただ、VIF について "in weaker models values above 2.5 may be a cause for concern" とも書いてあります。この "weaker models" は、説明力が弱いことだと思います。Tolerance = 0.3 だと VIF = 3.33 ですね。

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

どうも大学でのトレランスに対する解釈と異なるようです。
恐らく実務と研究の考え方の相違ではないかと考えています。
ありがとうございました。