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幾何ブラウン運動について
1点お聞きしたいことがあります。 ある変数Sが dS/S=μdt+σdz を満たす時、 Sは幾何ブラウン運動に従うと言いますが、 Sは～過程に従う、の～に当てはまるものはありますでしょうか。
- wakabayashiryou
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- ringouri
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回答No.1
確率過程 くらいしか思い当たりませんが....
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・。あとは伊藤過程くらいですよね。 ある課題で「Sはどのような過程に従うか？」 と問われたので、「幾何ブラウン運動に従う」では 答え方としておかしいなと思ったので・・・。 ※問題： Sが幾何ブラウン運動に従う時、S^nはどのような過程に従うか？