時系列データを使ったパラメータ推定

質問

以前に、時系列データを使ったパラメータ推定について質問させて頂き、有効なソフトを教えて頂いたのですが、そのソフトが周りにないことがわかったうえに、購入する余裕もありません。

私が作った企業の長期利潤に関する式は線形なので、対数をとり、最悪手計算でもできるはずだと考えました。
しかし、時系列データ(80都市×15年)を見ると、例えば一つのx値に対して80都市×15年のy値があるのにパラメータの値が１つだけ推定されるという理論が理解できません。

まず、時系列データを処理して値を絞り、最小二乗法でパラメータを推定するのか、とりあえず80×15のパラメータを出して何か処理をするのかもわかりません。経済学、数学ともに専攻外の大学院生で、困っています。時系列データの処理のしかた、考え方をご存知の方、教えてください。お願いします。

回答No.3

s_nak · ベストアンサー

GMMなら計量経済用の専門ソフトでしょうね。Excelでは解析に時間がかかりそうだし、かえって難しいと思います。mathematicaでも統計解析はできますが、かなり複雑なプログラムになるでしょう。推計パラメータだけでなく、検定量も必要なのでしょうから。

TSPのプログラムとかなら、生産関数の推計についてプログラム付きの論文とか存在しますが、helloiloveさんの研究内容の既存の研究にはプログラム付きの論文はないですか？

プログラム自体はEViewsが一番簡単だと思いますが、ソフトは6-7万円します。日本経済研究センターの方も使っています。所属研究員の論文にこのソフトの出す結果が、そのまま論文に印刷されていたので。本が出て以来、シンクタンクや教授の間で結構、普及しているはずなんだけどなぁ。
プログラムとデータがあれば、一日で推計はできます。
大学に経済学部があるなら、教授や助手のうち一人くらいTSPを持っていると思うのですが、学生であれば1-2万円くらいだったはずです。
TSPやRATsのプログラムはその次に簡単な部類です。一日あれば、80都市くらい簡単にバッチプログラムで処理できます。
しかし、プログラムは書ける人に相談できる方がいいですね。大学に計量経済学の演習担当の方はいないのでしょうか？
近隣の大学にでもいれば、その方に相談するとか？
SASやSPSSの方が多変量解析などできる分、確かにプログラムを書くのは若干難しいですね。頑張ってください。

お礼

いつもご相談にのって頂きありがとうございます。計量経済学の先生にも相談したいのですが、連絡が取れず、学校にも来られていないようです…。ＴＳＰを購入したほうがいいですね。教官に早速相談してみます。私は、建築の都市計画が専攻で、研究室にはまだ経済学や計量経済学に関する環境は整っていません。私の経験を機に少しずつ充実していってくれたらいいなと本当に思います。

回答No.7

s_nak

EViews学生版の存在すら知らなかったので、学生版についてはyaleさんに期待。早速、回答いただけていますね。

TSPは英語のマニュアルがよくできているので、英語が苦でなければ、
和合・伴「TSPによる経済データの分析 第2版」東京大学出版会
とソフトで大丈夫ではないかと思います。

Time Series Processor　International
http://www.tspintl.com/

PDFでオンラインマニュアルも事前にダウンロードできます。
http://www.tspintl.com/products/userref.htm

お礼

和合・伴「TSPによる経済データの分析 第2版」東京大学出版会
↑これは、学校の図書館にあるので、やれそうです！
もう〆切までわずかになりましたが皆さんのお力添えでどうにかなりそうです。感謝します。

回答No.6

yale

うをををををっと！！

失礼！！Eviewsの学生版の機能制限はデータのサイズだけだと思ってましたが，いろいろ制約があるみたいですね．ただサイトによって記述がまちまちですね．なにぶん通常版しか使ったことがないもので．．．

http://www.eviews.com/eviews4/eviews41s/evstud41.html
http://www.lightstone.co.jp/products/eviews/ev41over.htm#41stdrest
http://bigu.varsitywave.co.jp/products/eviews/price.html

問題はパネル推定をちゃんとカバーしているかどうかですね．
みたとこ，カバーしてない可能性大(泣)．
まずいなぁ．．．これゃ代理店に直接問い合わせるしかないですね．

もし駄目だったら，次に安いのはTSPか．．．これならデータ制限以外は全て使えるようですね．でもね，TSPってEviewsに比べてあまり入門解説本がないんですね．
私が学生の時に使ったのは縄田本と和合・伴本ですが，縄田本は基礎の基礎の基礎だけ．和合・伴本ならいろいろ載ってましたが，かなり古くなってるかも．KOの樋口先生が書いた本にすこしTSPでのパネル分析の話が出ていた気がするので参照すると良いかもしれません．

個人的にはいざとなったら，フリーのRを使ってしまうのが次善の策だと思いますよ．なにせただですし，その気になれば何だってできます．

http://www.okada.jp.org/RWiki/
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf

http://www.amazon.co.jp/dp/4777511847
http://www.amazon.co.jp/dp/486167039X

お礼

ありがとうございます！
ＴＳＰなら大丈夫そうですね
頑張ってみます！

回答No.5

s_nak

yaleさん、学生版の価格情報ありがとうございます。
私はEViews4.0までしか使っていた経験がなく、その当時、学生版はなかったと思います。
この学生価格なら、EViewsの方がいいですね。

お礼

いつもお世話になっています
http://software.univcoop.or.jp/FMPro
・EViews Student Versionでは、通常のEviewsの作業ファイルを読んだり、書き込んだりは可能だが、EViewsのadvanced databasesについては読み込みのみ可能

これは、パネルデータの処理はできないということでしょうか？

回答No.4

yale

統計パッケージが導入されてない大学なんて一体．．．

まぁ，とにかく何がしたいのか良く分かりませんが，統計パッケージを自前で調達しなければならないならEviewsの学生版を購入なさい．一番安価で確実です．最近はどのソフトもライセンス管理が厳しいので，誰かからCD-ROM借りて．．．なんてのはよしたほうが良いです．

http://software.univcoop.or.jp/products/eviews/eviews_price.html
http://www.amazon.co.jp/Eviews-4-1-Damodar-N-Gujarati/dp/0073042102

参考文献としてはAmazonでEviewsで検索すればいくらでも出てきますから，大学の図書館あたりで実物をいくつか見て選べばよいでしょう．
まぁ，計量経済学の初学者なら，
http://www.amazon.co.jp/gp/product/toc/4492313516
か
http://www.amazon.co.jp/gp/product/toc/4535553416
でも目を通せばいいのでは？

お礼

ご回答ありがとうございます
これならわたしも即購入したいのですが、学生版は、パネルデータ処理ができないとどこかのサイトでみた気がします、大丈夫でしょうか？

回答No.2

s_nak

以前はパネルデータ分析でしたが、80都市に分けた時系列分析ということでしょうか？
都市に関する簡単な式といっていたので、企業に関するものとは思いませんでした。各都市に1企業？？？
Excelでも重回帰分析くらいは可能ですが、浮動点小数演算の処理が雑なため精度は低いです。大学院生が修士論文とかで回帰分析に使って許してもらえるんでしょうか？単なる講義のレポートなら、Excelでも認めてもらえるかもしれませんが、・・・。指導教官と相談して決めてくださいね。

修士論文という仮定で、・・・。
大学の計算機センターにSASもしくは、SPSSがないのでしょうか？
指導教官の研究室にも統計解析ソフトがまったくないのでしょうか？
別にTSP、EViewsでなくても、RATs でもいいし、他にもソフトはあります。
頑張ってください。時系列データの処理のしかた、考え方はパネルデータの分析の際に答えた参考書のすべてに書かれています。

補足

すみません、たびたびお世話になります。
式は、単純な長期利潤を出す式です。その式のパラメータを出したいです。データは、都市(80都市)ごとに15時点ずつあります。じつは、担当教官に現状を説明したところ、統計解析ソフトはないと言われ、昔同じような研究をしていた人が作ったエクセルマクロのプログラムを渡されました。頑張って解読しているのですが、やっと1つ解読できた状態で時間が足りない気がします。回帰分析だけでは許されないと思います。ＳＡＳはあるのですが、この短い期間では使いこなせないだろうと言われました。
エクセルマクロ、マスマティカはなんとか使えます。本を読むと一般化最小二乗法でパラメータは出るようなのですが、手計算では難しいでしょうか？ソフトがないと知って本は返してしまいました、すみません、もう一度きちんと読んでみます。時間がなくて少しテンパってしまっています。落ち着かないとだめですね。

回答No.1

ffffffff

時系列データということは、15年の各年が x 値なのではないですか？
　であれば、80 都市の各 15 組の （x,y）値で、各都市のパラメータ推定を行えば良いのではないですか？
　80 都市の 80×15 組の （x,y）値でパラメータ推定を行った場合、
各都市の特徴が見えてきませんが。

補足

そうでした、すみません！
15年の各年がx値です。
80都市分のデータを1つにするという考え方は
やはり間違っていますよね？
既往研究でそのようなことをしてあったので悩んでいました。
各都市ごとであれば、エクセルマクロなどでパラメータを
求めることはできますか？