証券のリターンの計算について

質問

アルファ　ベータ　固有リスク
A　2.0%　1.1　10.0%
B　－1.0%　1.2　16.0%
C　1.0%　0.8　20.0%

マーケット・インデックス
期待リターン9.0%
リスク(標準偏差)5.0%

1.このときの各A,B,Cの期待リターンとリスク
2.A.B.Cを等しく組み入れたポートフォリオのリターンとリスク

この問題の解き方わかる人いらっしゃいませんか。いらっしゃいましたらご協力お願いします

回答No.1

simotani

αβは標準偏差の基準値と思います(統計学は専門的には習って居ませんがその程度は理解出来ます)。
マーケット平均で期待リターンが９％の標準偏差５％とは、年平均利回り9％の見込みに対して元本割れ確率が5％であると示しています(一方運用利回りの上限は14％とも示します)。
この資料自体はバブル前の日本株式において30年間保有継続した場合の数値としてほぼ実際の値です。元本割れ5％は倒産リスクですね。