係数データの正規化

質問

E-VIEWSによる重回帰分析を行おうとしている者です。
事前に係数データを標準化しようと思いましたが、そのやり方が分からず、
もしご存じの方がいらしたら、是非、教えて下さい。
標準偏回帰係数？を求めればよいのでしょうか？

どうぞ宜しくお願いします。

回答No.1

alice_44

単に回帰式が欲しいだけであれば、データの標準化は不要です。
それより、前処理としては、各説明変数間の相関係数を求めて、
高い相関を持つものがないか確認し、あれば、その一方を
重回帰から外しておいたほうがよい。(多重共線性の除去)

得られた偏回帰係数を、その説明変数の寄与度と解釈したいなら、
各説明変数ごとに 標準化値 = (測定値 - 平均)/標準偏差 で
標準化しておけばよいです。

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ございませんが、
この度は有難うございました。
ご指摘の通り、多重共線性も意識してデータを扱いたいと思います。
引き続きどうぞ宜しくお願いします。