金融 ベータ値 回帰直線

質問

回帰直線の傾きは縦軸方向のデータと横軸方向のデータの共分散を、横軸方向のデータの分散で割ったもの？意味が解りません。
また回帰直線ってなんで直線にしかならないのですか？

回答No.1

at9_am

> 回帰直線の傾きは縦軸方向のデータと横軸方向のデータの共分散を、横軸方向のデータの分散で割ったもの？

多分、最小二乗推定量のことを言っているんだろうと思いますが、誤差の2乗和を最小にするようにパラメータを設定すると、単純に一致するだけです。
それ以上の深い意味はあんまりありません。

> また回帰直線ってなんで直線にしかならないのですか？

最初に直線を仮定しているからです。
最小二乗法を使った推定で、別に直線ではないものも普通に存在します。最初の方では習わないし、多分金融論の学部レベルではさわりもしないでしょうけれどもね。