線型回帰をやっていてこのような式がでてきました。E(ui)=0,V(u

質問

線型回帰をやっていてこのような式がでてきました。E(ui)=0,V(ui)=σの二乗,i=1,2,・・・,nという式がでてきたのですがなぜσのあとにiが付かないのでしょうか。わかるかたいらしたら教えてください。できるだけわかりやすく詳しく教えてください。お願いします。

回答No.1

gotouikusa

これは「均一分散」という仮定ですね。
この便利な仮定のもとで，いろんな定理・結論が使えます。たとえばGauss―Markovの定理などで調べてみてください。

もちろん現実には誤差項が「均一分散」とは限りません。
その際は「不均一分散」の問題と称され，その検定・推定は計量経済学の1つのテーマですね。

あまり詳しくないので，ご参考までに。

参考URL：

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=%E4%B8%8D%E5%9D%87%E4%B8%80%E5%88%86%E6%95%A3&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=&gs_r