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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条件付確率(2重積分))

条件付確率の2重積分についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 条件付確率の2重積分について疑問があります。式の途中から終わりにかけて理解できない部分があります。具体的には、2番目の等号から3番目の等号に移る部分です。
  • 式中のFはXの分布関数を表しており、{x, 1, 2}はxが1から2まで動くことを意味しています。
  • この式の最後の等号は成り立つことが分かっていますが、途中の変換についての詳しい説明が欲しいです。間違いがあれば指摘していただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zk43
  • ベストアンサー率53% (253/470)
回答No.1

とりあえず、P(X > u)=1-P(X ≦ u)=1-F(u)なので、 1-F(x)で割っているところは、1-F(u)で割るのだと思います。 また、Xの確率密度関数をf(x)とすると、dF(x)/dx=f(x)なので、 dF(X)=f(x)dxであり、 E[ (X-u) * I(X > u) ] =∫(u,∞)(x-u)f(x)dx =∫(u,∞)(x-u)dF(x) となります。 記号とか、論点とかがちょっと分かりにくいので、回答になっている か分かりませんが・・

torukorice
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 ありがとうございます。

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