ARMAの予測値に関する質問です
例えば以下の時系列モデルに関して、ARMA(1,2)が当てはまると言う分析結果が出た時なのですが
値 残差
100 7
103 8
104 9
123 11
153 5
154 4
132 7
135 4
142 6
123 3
142 8
AR(1)パラメータ 0.4
MA(1)パラメータ 0.3
MA(2)パラメータ 0.2
(データの値、残差、パラメータは適当です）
このようになったとき、2期先の未来予測を行いたい（この場合だと142の次の次を求めたい）となったときに、どのようにすればよいかがわかりません。
Y(t)=AR(1)*Y(t-1)+MA(1)*ε(t-1)+MA(2)*ε(t-2)＋ε(t)
で142の次の期は求められる(ε(t-1)及びε(t-2）は残差でよい…のですよね？それは求められているため。ε(t)はホワイトノイズでランダムに出す）
と思うのですが、142の次の次の値を予測する際に、t期の残差がわからないので、予測値は出せないのではないかと思うのですが…。
非常にわかりにくい質問で申し訳ありません。
簡潔に言えば、ARMAモデルで例えば時系列データが1000個あるときに、1050番目や1100番目といった遠い未来の値を予測するには、どうすればいいかということです。
非常に困っています…。宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。alma と arma を混同してたようです！いつも間違ってしまいます。