マルチンゲール性

質問

マルチンゲール性によってとか、よく言われますが、マルチンゲール性とは、いったいなんなんでしょうか？

回答No.1

noname#24129 · ベストアンサー

初めて聞くことばでしたので興味を持って調べてみました。

こちら(http://www.miyakyo-u.ac.jp/syomu/sub/math.html)にこうありました。

マルチンゲールとは、“現時点での増大情報系の下で、いいかえれば、過去から現時点にいたるまでの偶然に変化した様子が分かったという条件の下で、未来の時点における偶然量 の平均値を考えたとき、それは現時点での値と一致する”ような確率過程である。

いかがでしょうか。