回帰係数の共分散がわからず困っています(確率・統計>回帰分析)
現在、卒論執筆に際し、以下のような統計の問題にぶつかり、大変困っています。
【問題】
共通の説明変数x1~xnを持つ、N本の回帰モデルを以下の通り考える。
y1 = a1×e + b11×x1 + b12×x2 + … + b1m×xm + ε1
y2 = a2×e + b21×x1 + b22×x2 + … + b2m×xm + ε2
…
yn = an×e + bn1×x1 + bn2×x2 + … + bnm×xm + εn
(x,y,εはベクトル、eは単位ベクトル)
このとき、各回帰式の切片a1~anの分散共分散行列V(a)を求めたいです。
分散共分散行列の対角成分に関しては、Excelの分析ツールで出力される標準誤差の項を基に計算できるのですが、共分散項については、自分で式の展開を試みるもどうにも上手くいきません。
また回帰分析の本は手当たり次第に読みましたが、一本の回帰式の中の係数の共分散行列ならば書かれていましたが、異なる回帰式の共分散行列となると、どの本にも書かれておらず、まったく先の見えない状況です。
そのものずばりの回答でなくても、そのことについて書かれている書籍や論文等がございましたら、お知らせいただければ幸いです。
また、上記の一般化された問題をもっと簡略化した以下の問題でもわかる方がいらっしゃいましたら、どうかお願いします。
共通の説明変数xを持つ2つの回帰モデルを考える。
y = ax + b
z = cx + d
このとき、切片b,dの共分散cov(b,d)を求めよ。
お礼
回答ありがとうございます!! 僕もAMOSでやってみたところ同じような結果になりました。 しかし理論的に説明しなくてはいけないので、また調べなおしてみようと思います。