多変量ARモデル

質問

多変量ARモデルのAR係数の求め方について詳しく説明がされている本を紹介していただけないでしょうか？

回答No.1

at9_am · ベストアンサー

多変量ARモデルが何か(VARか変形AR(p)か)がはっきりしないのですが、この手に詳しい本は
Hamilton, "Time Series Analysis"
などですね。基本的な部分はこれ一冊で両方とも押さえることが出来ます。

これ以上詳しく、となれば、参考文献から論文をたどるのが最も詳しいでしょう。

参考URL：

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691042896/qid=1137603437/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/249-3826521-8653907

お礼

ありがとうございます！
早速、本を調べてみます！