重回帰分析

質問

現在、大学４年です。
工学部で都市計画を習っており、卒業論文は経済学に
近いテーマです。

具体的には、福岡市に新しい地下鉄ができたので、そ
の効果を調べようというもの。

方法は地下鉄周辺の家賃を２００２年から２００５年
まで調べ、２００５年に家賃が上がっていたら、それ
は地下鉄の効果であるという構想です。

家賃の推定式を重回帰分析であらわし、２００４年の
家賃と２００５年の家賃を比較、２００３年と２００
５年の家賃を比較、２００２年と２００５年の家賃を
比較しています。

比較の方法はダミー変数を加え、２００５年には１を
とり、それ以外の年は０をとるという方法です。

ここで疑問が生じるのですが、普通にExcelを使って重
回帰分析を行うと、ダミー変数以外の係数も変化して
しまいます。

つまり、重回帰分析により２００４年と２００５年を
比較したときと、２００３年と２００５年を比較した
ときとではダミー変数の係数だけでなく、家賃に関係
するほかの変数（面積や築年数など）も変化してしま
います。

係数が変化してもいいのか不安なので、どなたか教え
ていただけないでしょうか。
また、係数を変えてはいけないのであれば、係数を変
えずに地下鉄の効果を求める方法を教えていただきた
いと思います。

説明にわかりにくい部分があればご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

回答No.1

an-ekename · ベストアンサー

重回帰分析ですから、各説明変数が家賃に与える影響を個々に分離していることになります。他の変数が変化してもしなくても、ダミー変数自身が家賃に与えている影響のみをパラメータ値が表していることになります。ただし、多重共線性が発生しているとまずいので共分散を調べておく必要があります。また、別の問題として、この方法だと、2003年から2005年に関するマクロな地価上昇(あるいは下落)分まで入ってしまい、地下鉄の影響のみを純粋に測れません。2003年、2004年、2005年の各年のデータごとに重回帰分析をし、地下鉄駅からの距離等の説明変数の変化から分析することをお勧めします。ただし、分散を持った値ですので、パラメータの差の検定をお忘れなく。また、ヘドニックアプローチの資本化仮説をもとに社会基盤便益を計測するときは、さまざまな条件を満足していないと真値を与えないことがわかっています。既存文献を良くお読みになり、そのあたりの満足すべき条件の確認をしてください。

お礼

返信が遅くなり、申し訳ありません。
非常にわかりやすい解説とアドバイスありがとうございました。
卒業論文の提出まで、残り時間があまりありませんが、出来る限りの努力をしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。