周期変動の除去について

質問

ARMAモデルを適用するために、時系列データが定常かどうか
調べたのですが、時系列には周期性が含まれていました。

定常なデータにするためにトレンドや季節変動を除去することは
よく聞くのですが、周期性を除去するべきかどうか迷っています。

やはりARMAモデルを適用する場合時系列から周期性を除去した
方がいいのでしょうか？
また、除去するために有効な手法というのはあるのでしょうか？
教えてください。よろしくお願いします。

回答No.2

Ideasforlife · ベストアンサー

> 周期性を調べた手法ですが、時系列のパワスペクトルを求めて
この時点で、定常性を仮定していると思うのですがどうでしょうか？

解析の目的が、異常検知や診断でしたら、以下のテキストは、回転機械の音響診断を例に解説があり、もしかすると目的に適うような気がします。ちょっと古いですけど，実践的でいい本だと思います。

豊田利夫著　図説・設備診断技術シリーズ　設備診断のための信号処理の進め方
日本プラントメンテナンス協会、ISBN: 4889560645

また、ちょっと難しいですが、
石黒著、尾崎・北川編、時系列解析の方法、朝倉書店
が理論をしっかりおさえることができる比較的新しい本でお勧めです。

お礼

回答ありがとうございます。

> > 周期性を調べた手法ですが、時系列のパワスペクトルを求めて
> この時点で、定常性を仮定していると思うのですがどうでしょうか？

実はこのあたりがあいまいになってしまっているのですが、
ある論文でデータの定常性を判定するためにこの周期性を調べる手法を
見つけたため、定常性を仮定していないと考えて解析しています。

また、参考になる本まで紹介していただいてありがとうございました。
一冊は図書館で発見できたのでもう一冊の方も本屋で探してみます。

ありがとうございました。

回答No.1

Ideasforlife

時系列解析の目的を教えていただければ、何か書けるかもしれないなーと思っているのですが．．．もしよろしければ補足をお願いします。

それと、
> 時系列には周期性が含まれていました。
結論づけておられますが、これはどのような手法でお調べになったのでしょうか？補足をお願いします。

補足

遅くなってすいません。補足させていただきます。

時系列解析の目的なのですが、常に一定の動作を繰り返す物体の動作音を、
ARMAモデルによって時系列解析することを目的としています。

周期性を調べた手法ですが、時系列のパワスペクトルを求めて周期の有無を判定しました。