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96年以降のS&P500
S&P500指数の長期的なデータを見ていたのですが、96年あたりからはまるで別のデータのように値動きが激しく、価格水準も高くなっています。 専門家の間では何が原因とされているのでしょうか？ 研究文献や参考になるサイトがあればご教示お願いします。
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- taoyuany
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回答No.1
1998年のLTCM以後の標準偏差の凹みから想定するにヘッジファンドでしょうね。 ヘッジファンドに預けられている金額とファンド数などを調べてみては如何でしょうか 少し手助けになるかもしれない文献を置いておきます。 http://bit.ly/13JgTOT http://bit.ly/13Jh0tI 以上参考になれば幸いです。
補足
ありがとうございます。 英語なので後ほどじっくり拝見させていただきます。 調べた限りではこの時期大きなヘッジファンド規制の変化はなかったようですが、アメリカ国外の変化の影響かもしれませんね。