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システムトレードで休日（市場が閉じている）の扱い方

2011/11/02 11:49

１日　100円２日　106円３日　休みと、３日が土日祝祭日にあたっていたりして、市場が閉まっていると、価格がつきませんよね。そんなとき、価格データをどう扱いますか？空白にするわけにはいきませんよね。判定できないからです。前日と同じ価格が続いたものとする。しかし、これだと値動きがなめらかになりますよね。なかったものとして、前日の価格に翌日の価格が続いたものとみなす。例１日　100円２日　106円４日　111円と、このようにすると移動平均とか計算できますが、市場が閉じている日をなかったものと考えていいものかどうか？このあたりについて教えてください。