伊藤積文に関する問題です。

質問

Y(t)をd(Y(t))=b(Y(t))dt+σ(Y(t))dB(t),Y(0)=y
で与えられるR^n上の伊藤拡散過程とします。
但し、b:R^n→R^n,σ:R^n→R^n×mは共にリプシッツ連続であるとします。

連続関数h:R^n→R
をとり
v(t,ｚ)=E^ｚ[h(Z(t))]
と定義します。但しZは別の伊藤拡散過程。

g(t)=v(T-t,Y(t))
としたとき
g(T)-g(0)=∫^T_0dg(t)
となるのは何故か教えてください。

回答No.1

noname#152422 · ベストアンサー

E^ｚというのが何かわかりませんが、gがC^1なら単なる微分積分学の基本定理ですね。

お礼

どうもありがとうございました。