固有値問題の解法について

質問

固有値問題を解くプログラムを作りたいと考えています。
対象とする行列は「実対称行列（正方行列）」で、251次の
行列を考えており、この行列の固有値、固有ベクトルを
求めたいです。そこで、現在調べたところ、ヤコビ法、
QR法などがあるのですが、どの方法がより高速に求められる
でしょうか。ご教示願いたいと思います。また、上記の方法
よりも高速に求められる解法などありましたら、教えて頂き
たいです。宜しくお願いします。

回答No.1

中村 拓男（@tknakamuri） · ベストアンサー

定番ですが、実対称ならば、まず鏡映変換でヘッセンベルグ化し
3重対角化します。これでその後の計算量が超超激減します。

その後 ダブルQR と原点移動と減次で攻めるというのが
一般的でしょう。

お礼

お答え頂き、どうも有難うございます。
参考にしたいと思います。