システムトレードを考えています

質問

完全なシステムトレードをしたいと思い、バックテストをする毎日です。逆張りで考えているのですが、やればやるほど、考えれば考えるほど、どのくらいの結果のものがベストなのか？どんどんわからなくなってきてしまいました・・・。

次のような結果のものは使えそうでしょうか？好みもあるとは思いますが、具体的にどういう値をどういうバランスで重視すべきでしょうか。何かありましたら教えてください。

テスト期間: 過去10年間

710(勝):300(負)= 勝率:70.3%
平均利益=18.92%
平均損失=-18.04%
ペイオフレシオ=1.05
平均損益率=7.94%
平均保有日数=6.88日
年利平均=42.9％
最大ドローダウン=9.4％

回答No.1

lenychan · ベストアンサー

逆張りとしてみるなら勝率はこのぐらいあってもいいですよね
平均利益と平均損失が近いですが勝率が補っている感じですね

ペイオフレシオが低いのは逆張り戦略で
勝率重視である事を考えればこのような数字でも機能するかもですね

年リターン４２％
最大ＤＤが９％に収まっているのはなかなか
良いシステムだと思いますよ

どのシステムをどの基準で採用するかはその人がどこを一番重要視しているかにもよりますが、（リターンorリスク等）

一般的に逆張りは勝率高く　順張りは勝率が低いですが
Ｒ倍数　初期リスクに対する利益の比率は順張りのほうが高く
ペイオフレシオも高くなり、どちらがいいともいえないです

毎年の成績もプラスで推移していてドローダウンが
上記の値なら実運用も十分可能ではないですか？
質問の内容から資金管理がわからないのですが、その点もしっかり決まっているのなら、試験運用してその中で色々調整されても良いかと思います

お礼

ご回答ありがとうございます。進む方向が大きくは間違っていなかったようで、素直に嬉しいです。ちょっとホッとしました。自身の性格上、順張りよりも逆張りのほうが心理的にラクなので、結局こんな感じに考えが落ち着きました。

ちなみに、過去20年にさかのぼってバックテストをしてみましたが、マイナスになった年はとりあえずありませんでした。手数料を差し引いても利益が出る結果だったと思います。また、資金管理の点もきちんと加味しての結果です。このままもう少し調整を重ね、試験運用も考えてみたいと思います。

的確なお答え、本当にありがとうございました。

回答No.2

nariyuki

便乗ですが、日足ではなくデイトレ（ザラ場分足）
でバックテスト行うことが可能なソフトはあるのでしょうか？

お礼

デイトレは考えておりませんので、そういうソフトの知識はありません。申し訳ありません。