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ＦＸ複利計算でのパフォーマンス
複利計算のパフォーマンスを算出しても意味がないのでしょうか。０５年１月から今年の８月までのバックテストですが・・・ちなみにパフォーマンスは以下の通りです。 平均損益 280,000円 勝数 56 負数 23 見送 32 総利益 27,286,293円 総損 －4,765,512円 損益レシオ 2．35 ＰＦ 5．73 調整ＰＦ 4．10 よろしくお願いします。
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- lenychan
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補足ありがとうございます 調整ＰＦという考え方があるんですね 参考になります 当初は、単一の相場でそれにカーブフィットさせたものかと思いましたが、テストの条件をお聞きしてシステムは十分にテストされたもののようですね 複利計算はトレードの中でもっとも重要な部分だと思います 今わかっているのはレバレッジ１０倍をキープという事なので 資金の増減に伴い均等に枚数を調整する、固定金額単位モデル なのかなと思ったりします ＞過去４年では、最大の損益も２割を超えることはありませんでした。 最大ドローダウンのこと思いますが ドローダウンが２０％に収まっているなら十分実践でテストされても言いかと思います ただ、最大ドローダウンを上回る事はこれから起るんだ っという位の心積もりは必要です 複利運用に関して、 金額を％に変えて枚数を計算する方法や エントリー時に設定するロスカット＝初期リスクを 資産に対してどの位許容するかで、枚数を決める方法 また、最大ＤＤをどの位許容するかで決める方法など 色々な組み合わせがあるので、そういったものを 試されてご自身のシステムにあったものを探されれば、より良い 複利運用が可能かと思います もちろんどれがいいかという答えはなく そのシステムの持つ性格によって、相性があったりしますので また色々そこの部分をいじられたらいいかと思います 是非、今後も頑張って下さい
- lenychan
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複利計算はとても大事な事ですよ ただ、どのような複利計算モデルを 使用をされているかの方が大切ですね 複利計算はどのように算出されていますか？ あと、検証データは１０枚で売買したデータでしょうか？ 結果のデータは当初の開始資金でいくらでも変わっていきますからね あと検証データのなかで調整ＰＦとありますがこれは何でしょう？ ちなみにこのＰＦ５．７３は大変素晴らしい値ですが、 同じロジックで他の通貨や他の期間で検証されたでしょうか？ 回答なのに質問が増えてすみません 多分ですが、このシステムそのまま運用すると ものすごく波の激しい結果が出てくるかも知れませんよ というのもやや特定の通貨・期間にシステムをフィットさせてるように見えるので、このままを未来にも使えると思って複利モデルを組み込むと、大変な事になるかもしれません 他の通貨・他の期間で使用しても、パフォーマンスが安定しているなら 一級品のシステムです（バックテストのデータが不足していますが、現状のデータで判断する限り） ただ、売買回数をみても私の中ではサンプルが少なすぎるといった感じで、危険なにおいがします
補足
ありがとうございます！ 検証データは７通貨でその時々によりどの通貨を 仕掛けるか判断しています（パソコンが）。 最初の投入資金は70万円で、何ロット仕掛けるかも パソコンに計算させます。1000通貨単位で、レバレッジは 10倍をキープです。利益が出たら、その利益を乗せて計算し、 損益が出たら減じて計算しています。 最大でも資金の１／３を上回って取引することはありません。 過去４年では、最大の損益も２割を超えることはありませんでした。 最高連敗は４回です。 （もちろんバックテストですが・・・） よく最適化しすぎている、といいますが、感覚的には理解できても 具体的にどのようなことを指すのかよくわかりません。 なんとなく思いついた戦略でシステムを作ってみたのですが、 最適化したかどうかはわかりません。 調整プロフィットファクターについてはＨＰより引用いたします。 「更に保守的に考えられた指標で「調整プロフィットファクター（Adjusted PF）」というものがあります。 調整プロフィットファクター（Adjusted PF） Adjusted Profit Factor 調整総利益 ＝ （利益回数 － 利益回数の平方根）× 平均利益 調整総損失 ＝ （損失回数 ＋ 損失回数の平方根）× 平均損失 調整プロフィットファクター ＝ 調整総利益 / 調整総損失 調整プロフィットファクターは普通のプロフィットファクターより小さくなります。これは「現実の世界では何が起こるかわからない」という考えの下で作られた、より保守的な指標です。」 さらにご教授願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 実践に移し、またご報告できたらと思います。 本当にありがとうございました。