- ベストアンサー
ラリーさんのマネーマネジメントの式について
ラリー・ウィリアムズの短期売買法 と ラリー・ウィリアムズの株式必勝法 の最大ドローダウンでわる最良のマネーマネジメントについて この最大ドローダウンは純資産曲線の、天井から底までのトレーディングの損失 http://exzweb.com/ta35.html なのか １トレードあたりの最大損失（損切り額）なのかどっちですか？ さらに最大ドローダウンをもとめるにはテストのすべてのトレードを一定の枚数でトレードするんですね？
- yukata1239
- お礼率90% (9/10)
- 先物取引
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 （1）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ラリーの公式は まず現在あるシステムで 一定枚数（普通1枚）で売買を行い、その期間の中で最大ドローダウンがでますので それを使用して計算します １トレードあたりの損失ではありません 1トレードあたりの損失は少なくても、それが連続すると ドローダウンは増加していきますからね あと、ドローダウンを％で計算すると 基本的に正の期待値を持っているシステムだと 純資産曲線が増加し、それに対する％になるので、おのずと ドローダウンが小さくなりますので 金額、もしくはその相場の１ティック単位で表示するのが 良いかと思います
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
補足
ありがとうございます。 http://forex.toyolab.com/archives/2007/06/post_544.html#comment-536 をみてください。最大ドローダウンだとするとラリーさんの公式 ではあるシステムの毎回の枚数は一定ですが損切り幅はばらばらです けどいいんですか？