勝率とプロフィットファクター

質問

下記の指標ＡとＢではどちらの指標の方が収益が出せるのでしょうか？

指標Ａ
平均損益 1337.5
回数 11
勝ち数 7
負け数 4
勝率 63.6%
最大勝ち 4719
最大負け -2609
総利益 16207
総損益 -2838
利益平均 2,315.3
損益平均 -709.5
損益レシオ 3.26
Profit Factor 5.71
___________________________
指標Ｂ
平均損益 1,114.1
回数 12
勝ち数 9
負け数 3
勝率 75.0%
最大勝ち 5220
最大負け -3439
総利益 17446
総損益 -4077
利益平均 1,938.4
損益平均 -1,359.0
損益レシオ 0.70
Profit Factor 1.43

回答No.2

SkyNetLab · ベストアンサー

データの中で不明な部分がありますので、確認したいのですけど、
・「総損益」は、「総損失」のことですか？平均損益がプラスなのに、総損益がマイナスなのはありえないので。
・指標ＢのProfit Factor は、1.43で合ってますか？もし「総損益」が「総損失」だったとすると、指標ＢのProfit Factorは17446/4077=4.28くらいになります。

上の確認が両方とも正しかった場合の結論ですけど、Profit Factor を比べても、Adjusted Profit Factor を比べても、指標Ａの方が優秀です。
ですが、＃１さんの指摘されているとおり、回数が１０数回ではバックテストの検証回数には少なすぎると思います。

参考URL：

http://plaza.rakuten.co.jp/systemstar/diary/200508150000/

お礼

早速の回答ありがとうございます。
「総損益」は「総損失」の誤りですね。
指標Ａにフィルターを追加してバックテストの回数を増やして
見ました。
バックテストの回数は、まだ不十分でしょうか？

総損益 1,744,600
総利益 3,156,500
総損失 -1,411,900
総トレード 93
利益トレード 56
損失トレード 37
勝率 60.2%
損益平均 18,759.1
利益平均 56,366.1
損失平均 -38,159.5
損益レシオ 1.48
プロフィットファクタ 2.24
最大ドローダウン -205,200
調整総利益 2,734,695
調整総損失 1,644,015
調整プロフィットファクター　 1.66

回答No.1

hoko23

平均損益出てるじゃないですか
私だったらAですね、（損切りがきちっとできてるきがします）Bは損益平均が高すぎるので、負け数が増えたときには損失がおおきくなるのでは？回数が少なすぎるのでこのデータではあまり参考にはできないですね。データを取るなら最低１００回くらいは取らないとね。

お礼

早速の回答ありがとうございます。
バックテストの回数を増やして試してみます。