• 締切済み

月間平均収益率と標準偏差から年間の平均収益率と標準偏差を求めるには?

タイトル通りですが、月単位での平均収益率(リターン)と標準偏差(リスク)が分かっているとき、年単位での平均収益率(リターン)と標準偏差(リスク)を求めるには、それぞれ12倍すればよいのでしょうか? それとも別な計算をするのでしょうか?

みんなの回答

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

リターンは12倍or(X+1)^12-1 リスクは×SQRT(12)

count0
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございました。 簡潔すぎて分かりにくかったです。

count0
質問者

補足

リターンは12倍ではなく、[{(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)}^(12/n)]-1である(R1,R2…Rnは月次リターン、nは月数)ことがわかりました。 リスクがまだわかりません。

関連するQ&A