FXシステムトレードが、中々、上手く行かない・・・

質問

■質問1■

3年位前から、シストレをやってますが、中々、上手く行きません。

今までのパターンですと、

　1）売買ルールをバックテストで検証。
　2）バックテストでは、上手く行く。
　3）実際に、トライ
　4）負けが込んでくる。
　5）焦りから、他の売買ルールに変更
　6）1）に逆戻り。

実際、4）で、もう少し粘れば？との意見もあるかもしれませんが、
やはり、現実は、ドローダウンになります。

ある意味、自分との戦いであることは、承知しておりますが、
にしても、300以上の売買ルールを3年も検証して経過すると、心が折れてきます・・・

上手く行く人と行かない人の差は、多分、メンタルに集約されてくると思うのですが、
さすがに、何ヶ月もドローダウンの売買ルールを継続するのは、誰でも難しいと思うのですが、
皆様、このあたりをどの様に克服されているのでしょうか？

なんか、このまま検証→ドローダウンの繰り返しで、妙な焦りがあるのは事実です。

■質問2■

自分の癖みたいなもので、いつもは資金管理上、1つの売買ルールで稼動させております。
1つダメなら、次のルールへ。みたいな感じです。

よくシステムトレードは複数の売買ルールで。みたいな感じが多いのですが、
やはり、皆様、複数の売買ルールでされてみえるのでしょうか？

回答No.5

satoc · ベストアンサー

私も同じ立場です。３年システムトレードやってますが、全然です・・・。

私は３００も売買ルール作れませんでしたよ（汗
それはすごいことだと思います。

小さな相場のエッセンスが大量に蓄積されていることだろうと思います。

ちょっと、質問させてください。
・ウォークフォワードテストは行っていますか？
　バックテスト期間外でのテストです。
　厳しいテストですが、これをクリアするもののみを実戦投入すべきだと考えます。

・売買ルールが対象とする相場は区別出来ますか？
　どんな相場でも行けるルール作りというのは中々難しいです。よっぽど考えを深めていないと・・・。
　考えを深める上で、FreeMindというツールをおすすめします。

　思考ツールの一つで、マインドマップというものです。試してみてください。
　思考のフレームワークというものを色々試してみると、違う世界がみえてくるかもしれないです。

　質問内容を拝見して、３００もの小さなエッセンスを結晶にする作業が必要だと感じました。

補足

ありがとうございます。
ウォークフォワードは、行っておりませんでした。

いつも、過去5年遡ってやっております。

あと、仰せの様に、相場の区別というものをしておらず、
年間通して、安定したものを求めすぎたのかもしれません。

回答No.4

nikonf5andd3

ANo.1です。

FX歴は半年も無いですよ。

ただ、株はもう２，３年やってます。株は貯蓄と考えているので売買しません。
値動きを見ていると単純すぎてつまらないです。所有している銘柄の高値、安値が簡単に分かります。
ちなみに、私の金融資産の９５％は株式４銘柄への集中投資です。
ファイナンシャルプランナーとかには絶対反対される投資法ですね。

FXは、参考のサイトと本で勉強させてもらいました。

参考URL：

http://mainasusikouonna.blog34.fc2.com/

お礼

半年足らずですか？
すごいセンスですね。

3年もやってるのに、何か、以下に自分がセンスがないのか。。。

ありがとうございました。

回答No.3

5S6

システムトレードも得意な相場、不得意な相場があります。
例えばスキャル型、マルチポジションであれば小銭を大変効率よく稼ぎます。
1Lot*10でもおもしろいほど利益が出ます。
ただドローダウンの幅によっては３ヶ月、半年～の利益がパーになります。
１ヶ月で20,000pipsぐらい抜いてくれましたよ。
ただドローダウン幅が800pipsとしていたので一時的に巨大な含み損を抱えて
新規ポシジョンがとれなくなったりもしました。
明らかに糞ポジを抱えてしまったとき強制クローズしました。
これにより7000pipsとか一度に負けるので、複利計算でポシジョンを大きくすると
致命傷となります。

あらゆる相場に対応しているようなアルゴリズムもありますがこれは
１年、２年単位では利益が出るようになっています。
ただ先に書いた特性のシステムに比べると利益が出ているときの利益率は大幅に落ちます。
まあ簡単に言ってしまうと年間で1.5倍になれば非常に優れていますね。
逆に最初のようなマルチ&スキャル型であればうまくドローダウンを制御
(バックテストなら簡単だが実際の未来の相場では非常に難しい)できれば
年利に換算すると500%も楽々です。

その他あまりポシジョンをとらないもの、３ヶ月に一度あるかないか。
などで成功したら500pips,800pips抜き、失敗しても200pips程度、あるいは同値撤退。
などあります。

どんな優れたシステムでもドローダウンは絶対にします。
損切りしないからドローダウンしないよ。
なんてのは馬鹿ですし、これを販売しているなら詐欺ですよね。

完全な自動売買よりはある程度人力でできるようなシステムがいいですよ。
例えば大きな利益が手でいるときはシステムに利益確定させるより、強制クローズした方がいいです。
同様に含み損がある場合で、経済指標が悪くより含み損が膨らむだろう。
損切りポシジョンまでわざわざ待つ必要がない。と判断したらクローズしたほうがいいです。

だからといって新規ポシジョンを自分でたてるようではそれはシステムトレードではありません。
あくまで時々自分で介入してやるんです。

大きな相場観が変わったときにシステムの特性を変えるというのも手です。
これを証拠？に市販あるいは公開されているようなシステムトレードで２～３ヶ月連続で
好成績を出しているシステムもやはり１年、２年後にはいつのまにか巨大などローダウンを
していて赤字になっています。
逆に１年、２年単位で均一な利益が出るようなヤツは上位ランキングしません。

自分で作るならシステムトレードに複雑なルールは必要ないかもしれません。
過去２４時間の上値と下値だけみて、3:7の割合で損切り、利益確定させるような
プログラムでも複雑な分析、ルールで売買するシステムより案外よい成績が出ます。
損切りした場合は２４時間新規ポシジョンをたてない。とか。
システムトレードなのでスワップなんて気にしていてはいけませんよ。

補足

ありがとうございます。
確かに、仰せの通りですね。
完全自動売買の商材も、2つ購入しましたが、サッパリでした。。。
怖くて使えない。。。

そこで、自分で、エクセルで数値を割り出してやるスタイルにしましたが、いつの間にか、
「どんな相場でも、安定した利益を出す。」ことを求めすぎたのかもしれません。

>完全な自動売買よりはある程度人力でできるようなシステムがいいですよ。

回答No.2

noname#126142

シストレというか、自動売買のことでしょうか？
検証の中に、「このルールはどういう相場で取れるのか？」という考えを取り入れてます？
2007年とかなど、馬鹿でも損切りせずに持ってれば利益を出せたFXバブルの時代ですから、こんな時期にうまくいったシステムなんて役に立ちませんよ？
もしかして勝率ばかりを追ってませんよね？
同じ視点で100個作ろうと1000個作ろうと、失敗するのは当たり前というのは分かりますね？
見る場所をまったく変えるということをしていますか？

基本的に裁量で利益出せないと自動売買でも無理ですよ？
裁量でやっている時に順調に利益を出せるが、たまに自分でルールを破ってしまい大損するというような人が、ルールを徹底するために自動売買に任せるというのが本来のやり方です。
相場を読めない人がどれだけ数値をいじっても、カーブフィッティングにしかなりませんよ？

補足

ありがとうございます。

>もしかして勝率ばかりを追ってませんよね？

確かに、やっている内に、この傾向が強くなってきてます。。。
視点を変えるのは大事ですね。

回答No.1

nikonf5andd3

私はシステムトレードを使っていません。
相場はランダムウォークです。着の身着のまま値動きします。
東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間で相場の流れが促進することもあれば反転することもあります。
システムトレードでは、その雰囲気まで読み取れないと思っています。
また、イベントで相場が大きく動くときもあれば動かないときもあります。

確かに、システムトレードで利益を出している方もいるようですが、私は感性で取引をしています。
感性と言っても移動平均線やストキャスティックスぐらいは表示してますが。

バックテストは必要かもしれませんが所詮、過去の値動きです。未来の値動きに通用するとは限りません。しないよりは確率が高くなるぐらいの認識でいます。

今後もシステムトレードを続けていくなら、自分の感性にあったシステムにすることと、バックテストも東京、ロンドン、ニューヨーク時間と分けてみるのも良いかと思います。
また、ルールを決めたら多少の損失でもそのルールを信じることです。
バックテストでうまくいってるのであれば、１０連敗しても、その後１０連勝する可能性があります。
相場は上がるか下がるかしかありません。
私も１２連敗の後、３連勝ぐらいで連敗分を取り戻したことがあります。

FXの専業で生活している人は、東京時間は相手にしないと言う方も多いようです。

私はロンドン時間もしくはロンドン時間の直前にチャートを見て売買しOCOで指値と逆指値を入れてほったらかし。２，３時間後に確認して、利が乗っていれば逆指値を上げていくことが多いです。また、利が十分に乗っていればニューヨーク時間前に手仕舞うことも多いです。
それと、主要なイベントは避けています。
中には、イベント狙いの人もいるようです。

自分の確固たるトレードスタイルを確立し利益を出せることを祈っております。

補足

感性ですか？　凄いですね。
所謂、裁量トレードになると思いますが、現在の境地に辿りつかれたのに、どの程度の期間を要したのでしょうか？