＞物質を燃やしたとき、よく酸素と結合するのは、その与えられたエネルギーにより活発になり空気中のローンペアを持つ酸素と結合するからでしょうか？？
違うと言った方がよいでしょう。
なぜ、酸素と結合するかということに対する解答は難しいでしょうが、正論で述べるなら、酸素と結合した方がより安定な生成物を与えるからと言うことになるでしょうが、これは単なるごまかしに限りなく近いですね。
酸素の方が不安定で活性だからと言っても似たようなもんですし。
まあ、現実的な尺度として電気陰性度は関係すると思います。電気陰性度の大きい元素は他の物質から電子を奪いやすく（そもそもこれが電気陰性度の意味合いでもありますが）、そのため、酸化（すなわち燃焼）を起こしやすいということになるでしょう。したがって、酸素よりも電気陰性度の大きい単体であるフッ素（F2）が共存すればフッ素の方が優先的に反応します。
窒素は酸素よりも電気陰性度が小さく（原因はそれだけとは限りませんが）そういった反応は起こしにくいです。しかし、酸素が共存しなければ、高温のマグネシウムは窒素と反応して、窒化マグネシウムを生じます。
