銀行の自己資本比率について教えてください。

質問

銀行の自己資本比率について教えてください。

分子が自己資本（資本金や株）、分母が負債（融資や預金など）ですが、今、株価急落等の影響で自己資本が減ってきているため、融資の抑制に動いているとききます。一方で「優遇金利定期！」だの何だので預金集めに力を入れているようにも思えます。

銀行のこの動きは「自己資本比率の充実」という観点からは矛盾すると思うのですが、なぜこのような動きになるのでしょうか。
（私の考えでは、自己資本減った分、融資や「預金」も減らして分母を少なくしないと自己資本比率が下がってしまう。）

回答No.3

glenotokun · ベストアンサー

Ｎｏ．２です。
「預金で集めた資金を即、国債投資に回すと、BIS規制における自己資本比率計算の分子にも分母にも計上しなくてよいということでしょうか」とのご質問ですが・・・

厳密に言うと計上しないのは分母だけですが、そういう理解でよいと思います。
（国債投資の損益は自己資本に反映されることになるので、厳密に言うと分子には計上されるのです）

ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算は、「自己資本／リスク」となっています。
ここで言うリスクが国債の場合リスクウエートがゼロである為、いくら国債でバランスシートが膨らんでもＢＩＳ規制上は関係がないのです。

下記サイトをご参考にして下さい。

参考URL：

http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji/kako03/bis0410c.pdf

お礼

わざわざご回答いただきありがとうございます！！

BIS規制にほとんど影響あたえず、いざというとき役に立つ資産、それこそ「預金」なわけですね

回答No.2

glenotokun

質問者さんの言われることも一理あり、通常負債サイドが膨らむと資産サイドも膨らむため自己資本比率は低下します。
ただし、銀行の「預金」については少し事情が違うと思います。

この時期にも預金集めをする理由としてはに２つほど思い浮かびます。
１つめは、一般の企業と同じように銀行も安定的な調達手段（預金）を確保しておかないといけないこと
（ちょっと末期的な話ですが）
２つめは、ＢＩＳ規制上における自己資本の計算上の資産が膨らまない（＝自己資本比率が低下しない）方法があること
です。
（この２つめが主たる理由だと思っています）

国債に投資したからと言って必ず儲かるというものではありませんが、リスクアセットの評価（リスクウエート）がゼロなのでＢＩＳ規制の計算上の資産は膨らみません。
その他にもリスクウエートについての細かいルールがあり、資産が膨らまない方法があります。

つまり、預金を集めてもバランスシートを膨らませないで収益チャンスをうかがう方法がある一方で自ら発行する社債の再調達等銀行自らの資金調達に不安な状況下では預金集めをしっかりするのは当然と言えば当然だと思います。

こんな説明でどうでしょうか。

お礼

ご回答ありがとうございます。（遅くなって申し訳ありませんでした）

預金で集めた資金を即、国債投資に回すと、BIS規制における自己資本比率計算の分子にも分母にも計上しなくてよいということでしょうか。

回答No.1

fusem23

不良債権は分子に影響します。
預金は分母に影響します。
同じ金額なら、どちらが自己資本比率に影響するかは明らかです。

また、預金があれば、比較的安全な国債を買って、確実に儲けるのは難しくありません。
それさえも止めてしまうと、赤字となって存続できないでしょう。

お礼

う～ん
どう影響するんでしょうか。