日経２２５先物

質問

あるシステムで運用しています。
過去５年間で
PF=2.4 PR=1.4 勝率=63％　最大ドローダウン=158,000(ラージ１枚）
です。月平均利益62万円（ラージ１枚）、負け月３回（過去５年）
今ラージ5枚で運用してるのですが、
このようなスペックの場合枚数を増やすにあたって、どう計算すればいいのでしょうか。
もちろん資金の３分の１を使って・・・というのはわかりますが、
複利で運用する場合のより安全な具体的な計算方法ってなにかあるのでしょうか。

回答No.1

masair · ベストアンサー

そのシステムのドローダウンが、158,000円というのは
まちがっていませんか？
そんな小さい最大ドローダウンのシステムありえないと思います。

複利運用でのマネーマネジメントは、オプティマルｆを計算する
のがよいと思います。詳しい説明は難しいので、下記の本を
読んでみてください。

投資家のためのマネーマネジメント　ラルフ・ビンス　PanRolling

ところで、その成績は、○○○○○投資術に似ていますが、だとすると
このシステムは、寄付き気配値で出動するので、実際の寄付き値での
判定と違いがでてしまい、過去の計算どおりの成績にはならないと
思います。ご注意ください。

それにしてもこの投資術という商品販売者は、寄付き気配値でサインが
確定するというのを、事前に説明しないで売っているのずるいと思います。

もうひとつの両建て用の片方はとくに、気配値と寄り付きとが大きく
違ってしまうことがよくあると思います。
実際には、寄付き確定後にサインを確定し、出動するのがいいと思います。

そのためには、自動売買ロボットを使う必要がありますね。

補足

ありがとうございます。
ＤＤは確かに間違っていました。10月9日のオーバーナイトで、マイナス89万円（ラージ１枚）が最高ＤＤでした。ただ16日には112万＋で取り返しましたが。今のところＤＤ120万円で資金管理しています。
最大連敗は今のところ５ですが、なんとか89万円以内に収まっています。10月は大きく上下しましたが、結局大幅＋でなんとか乗り切れました。ちなみにこのシステムは自前です。寄り引けでなく、ヘッジをかけています。どこかでマイナスでもどこかでプラスになってくれます。
全部マイナスの連敗が５でした。10月9日はほかのヘッジでサインがでなかったため、結局オーバーナイトのマイナスのみでした。
多くの商材でだまされたのでもうこりごりです・・・

早速ご紹介の本を読んでみたいと思います。